全球监管机构提出了新的银行业风险评估标准，以打击银行业玩弄交易业务资本金规则的企图。
巴塞尔银行监管委员会(Basel committee on banking supervision)昨日发布了一份咨询报告，分析师们称，该报告可能对银行交易业务的运营方式产生重大影响。报告出炉前，监管机构发现，不同银行间交易业务的运营方式差异极大，有些银行运用复杂的内部模型来最大程度地降低必须拨备的资本金数额。
新制度将要求银行在自己的内部计量方法之外，另用标准化的方法计量风险。巴塞尔银行监管委员会表示，在评估上述提议的效果之后，它可能会进一步将这种标准化方法定为一项最低要求。
普华永道(PwC)金融服务董事帕特里克•费尔(Patrick Fell)说，新制度可能促使投资者在发现银行内部模型计算出的风险数值远低于标准化方法计算结果时质疑银行。
他说："有些银行可能将面临公众的拷问。"
安永(EY)金融服务风险合伙人托马斯•韦尔塔斯(Thomas Huertas)说，上述提议还将对银行把流动性不佳的资产纳入交易账簿的能力产生约束。
他说："假如该提议最终导致做市商的交易存货减少，那么可能会对一些市场的流动性产生冲击。该提议可能会提高一些银行的资本金要求，不过，在这些银行当中，很多已然拥有大大超出最低要求的资本金。"
新制度将对银行希望用于其交易账簿的模型施以更严格的评估。它可能催生一种银行用于计算自身潜在损失的新方法，促使它们抛弃所谓的"风险价值"法(value at risk)，转而采用所谓的"预期损失"法(expected shortfall)。后一种方法能够更准确地反映银行承受极端市场冲击的能力。
新制度将让银行的交易账簿与它们的银行业账簿之间的界限变得更"难以逾越"，从而约束银行在不同账簿之间转移资产（以降低自身资本金要求）的能力。
巴塞尔银行监管委员会正在对银行交易账簿资本金要求进行"根本审查"，昨日发布的报告是该委员会发布的第二份审查报告。监管机构希望，报告的详细内容会让投资者更好地理解银行业在资本金方面受到的影响。
译者/阑天
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